单项选择题

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为( )。

A．0.75
B．1.00
C．1.30
D．1.69
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
在( )的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。
A．投资的期望收益率为零
B．资本市场线是机会集的切线
C．不违反一价定律
D．存在无风险套利的机会
相关试题