设随机变量X₁，X₂，X₃相互独立且均服从正态分布
，记X=X₁-xz，Y=X₂-X₃，(X，Y)的联合概率密度函数f(x，y)．试求
(Ⅰ)f(x，y)及它的两个边缘密度函数f_X(x)，f_Y(y)；
(Ⅱ)cov(X，Y)及相关系数ρ_XY．

【参考答案】

[解] 显然，随机变量X和Y也是服从正态分布，且(X，Y)服从二维正态分布．如果从(x，Y)的分布函数
F(x......

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