多项选择题

下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小( )

A．波动性方法
B．名义值方法
C．弹性分析
D．敏感性分析
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多项选择题
历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。
A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以有效的处理非对称和厚尾问题
D．对计算能力要求不高
多项选择题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝1000元”的涵义包括( )。
A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
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