多项选择题

VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是( )。

A．对风险因素的统计分析
B．证券组合理论
C．MM理论
D．资产定价和资产敏感性分析方法
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热门 试题

多项选择题
下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小( )
A．波动性方法
B．名义值方法
C．弹性分析
D．敏感性分析
多项选择题
历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。
A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以有效的处理非对称和厚尾问题
D．对计算能力要求不高
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