单项选择题

{{*HTML*}}  如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是______。
资产信息表
资产类型 执行价 到期日 Vega值 市场利率(年) 资产波动率
S=50       4% 20%
C150 6个月 14.43    
C250 6个月 14.43    
 
  • A.5.92
  • B.5.95
  • C.5.77
  • D.5.97
 

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单项选择题
{{*HTML*}} 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为______美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083
单项选择题
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