单项选择题

套利定价模型(APT)，是于20世纪70年代建立的，是描述但又有别于CAPM的均衡模型。( )

A．巴菲特；套利的成本
B．艾略特；在一定价格水平下如何套利
C．罗斯；资产的合理定价
D．马柯威茨；利用价格的不均衡进行套利

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热门试题

单项选择题

A．多因素APT模型的一般形式为：R_i=λ₀+β_i1σ_i1+β_i2σ_i2+……+β_itσ_it+e_i
B．风险Var(为：Var(R_i)=β_i1Var(σ_i1)+β_i2Var(σ_i2)+……+β_itVar(σ_it)
C．风险Var(为：Var(R_i)=(σ_i1)+(σ_i2)+……+(σ_it)
D．证券的预期回报率为：E(R_i)=λ₀+β_i1E(σ_i1)+β_i2E(σ_i2)+……+β_itE(σ_it)

单项选择题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。

A．0.80
B．1.13
C．1.25
D．1.56

套利定价模型(APT)，是______于20世纪70年代建立的，是描述______但又有别于CAPM的均衡模型。( )

套利定价模型(APT)，是于20世纪70年代建立的，是描述但又有别于CAPM的均衡模型。( )