单项选择题

VaR取决于两个重要的参数，即( )。

A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
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单项选择题
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求，所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求，VaR计算时采用的置信度和持有期分别为( )。
A．95%;30天
B．99%;10天
C．99%;7天
D．90%;10天
单项选择题
未来净收益的不确定性最早的表现形式为( )。
A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
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