单项选择题

( )是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
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单项选择题
VaR取决于两个重要的参数，即( )。
A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
单项选择题
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求，所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求，VaR计算时采用的置信度和持有期分别为( )。
A．95%;30天
B．99%;10天
C．99%;7天
D．90%;10天
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