计算题

已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1 4，ωB=3 4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 点击查看答案

知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。 点击查看答案