计算题

已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：
（1）试比较这两种股票的风险大小；
（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。 点击查看答案

已知某种政府债券的价格为1000元，票面年利率为3.48%。若当前市场的融资成本（年利率）为2.52%，距离该种政府债券期货合约的到期日尚有120天，试求该种政府债券期货的理论价格。 点击查看答案