计算题 知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格P_e=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格P_c与P_p。

已知某种政府债券的价格为1000元，票面年利率为3.48%。若当前市场的融资成本（年利率）为2.52%，距离该种政府债券期货合约的到期日尚有120天，试求该种政府债券期货的理论价格。 点击查看答案

已知某种现货金融工具的价格为160元，持有该金融工具的年收益率为5R，若购买该金融工具需要融资，融资成本（年利率）为4%，持有该现货金融工具至期货合约到期日的天数为243天，那么在市场均衡的条件下，该金融工具期货的理论价格应为多少？ 点击查看答案