共用题干题

下面是Pf公司一证券分析家构建的三只股票的投资方案。

使用这三支股票构建一套利资产组合。

考虑下面的单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散化。 现假定另一资产组合E也充分分散化，贝塔值为0.6，期望收益率为8%，是否存在套利机会？如果存在，则具体方案如何？ 点击查看答案

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%，并且，所有的股票都有独立的企业特有（风险）因素，其标准差为45%。下面是优化的资产组合。 在这个经济体系中，试进行期望收益-贝塔的相关性分析。 点击查看答案