问答题
共用题干题
下面是Pf公司一证券分析家构建的三只股票的投资方案。
使用这三支股票构建一套利资产组合。
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试题
问答题
考虑下面的单因素经济体系的资料,所有资产组合均已充分分散化。 现假定另一资产组合E也充分分散化,贝塔值为0.6,期望收益率为8%,是否存在套利机会?如果存在,则具体方案如何?
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问答题
假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%,并且,所有的股票都有独立的企业特有(风险)因素,其标准差为45%。下面是优化的资产组合。 在这个经济体系中,试进行期望收益-贝塔的相关性分析。
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