计算题

考虑下面的单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散化。

现假定另一资产组合E也充分分散化，贝塔值为0.6，期望收益率为8%，是否存在套利机会？如果存在，则具体方案如何？

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6%，并且，所有的股票都有独立的企业特有（风险）因素，其标准差为45%。下面是优化的资产组合。 在这个经济体系中，试进行期望收益-贝塔的相关性分析。 点击查看答案

假定影响美国经济的两个因素已被确定：工业生产增长率与通货膨胀率。目前，预计工业生产增长率为3%，通货膨胀率为5%。某股票与工业生产增长率的贝塔值为1，与通货膨胀率的贝塔值为0.5，股票的预期收益率为12%。如果工业生产真实增长率为5%，而通胀率为8%，那么，修正后的股票的期望收益率为多少？ 点击查看答案