计算题 假设股票现在的价格为100元，不支付股利，以3个月为一期，3个月内股价可能上涨到原来的1.2倍，也可能下降到原来的0.8倍，无风险利率为12%（连续复利）。试求6个月后到期的执行价格为110元的欧式看跌期权的价格。

【参考答案】

将现在的时刻记为t=0，3个月后的时刻记为t=1，6个月后的时刻记为t=2。 t=2时，Suu=144元，欧式......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)