案例分析题假定股票价格为31美元，无风险利率为每年10%。在市场上，执行价格为30美元的3个月欧式看跌期权为2.25美元。 若当前欧式看涨期权价格为1美元，给出套利方案和结果。

【参考答案】

可以使用无套利定价原则中的看涨-看跌平价（Put-Call Parity）公式来检查欧式期权价格是否合理，并寻找套利机会......

(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)