问答题
计算题 假定某股票在4个连续交易日内的价格分别为100元、103元、97元和98元,则连续复利收益率为多少。
【参考答案】
L.n(103/100)=0.02956
L.n(97/103)=-0.06002 ln(98/97......
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试题
问答题
假设股票现在的价格为100元,不支付股利,以3个月为一期,3个月内股价可能上涨到原来的1.2倍,也可能下降到原来的0.8倍,无风险利率为12%(连续复利)。试求6个月后到期的执行价格为110元的欧式看跌期权的价格。
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问答题
假设股票现在的价格为100元,不支付股利,以3个月为一期,3个月内股价可能上涨到原来的1.3倍,也可能下降到原来的0.8倍,无风险利率为12%(连续复利)。试求9个月后到期的执行价格为110元的欧式看涨期权的价格。
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