问答题
简答题 “通用汽车股票的看涨期权的贝塔值比通用汽车股票的贝塔值高。”这句话对还是错?
【参考答案】
对。看涨期权的弹性大于1.0。看涨期权的收益率百分比比标的股票要大。因此当通用汽车公司的股价随着大市运动而变化时,它的看......
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XYZ公司两个月后将支付每股2美元的红利。股票现价为每股60美元,XYZ公司股票的看涨期权的执行价为55美元,三个月后到期。无风险利率为每月0.5%,股票风险(标准差)为每月7%。求伪美式期权的价值(提示:试将一个月而非一年作为一期)。
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你要估计一看涨期权的价值:执行价为100美元,为期一年。标的股票不支付红利,现价为100美元。你认为价格涨至120美元或跌至80美元的可能性均为50%,无风险利率为10%。用两状态股价模型计算该看涨期权的价值。
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