问答题
简答题 人们期望通过某些因素来确定风险收益。而套利定价理论本身并不能提供关于这一问题的指导。那么,研究人员该如何确定哪些因素是值得研究的呢?例如,为什么说对于检测风险溢价,行业的生产是一种合理的因素呢?
【参考答案】
APT的要素必须与不确定性的来源有关,这些不确定性的来源必须是许多投资者关注的。研究人员应该调查与消费和投资机会的不确定......
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试题
问答题
如果套利定价理论是有用的理论,那么经济体系中系统因素必须很少。为什么?
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问答题
证券市场线的相关分析表明,在单因素模型中,证券的期望风险溢价与该证券的贝塔值直接成比例。假定不是这种情况,例如,在下图中,假定期望收益以大于贝塔的比例增长。如何构建一套利机会(提示:考虑资产组合A与资产组合B的组合,并与投资于C的结果进行比较)。
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