2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（）。

无风险利率是3.9%，市场投资组合的标准差是17.0%。如果一般投资者的风险厌恶系数是1.7，那么市场风险溢价的均衡价值是（）。

A.8.81%
B.4.91%
C.3.90%
D.2.25%
E.1.28%

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假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。投资者购入某企业，其预期的永久现金流为1000美元，但因有风险而不确定。如果投资者认为企业的β值是0.5，当β值实际为1时，投资者愿意支付的金额比该企业实际价值高（）美元。

A.2635.91
B.2798.91
C.2840.91
D.2948.91
E.2991.91

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