互换交易合约的期限一般为（）。

关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。

A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

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看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。

A.0与1；-1与1
B.1与0；0与1
C.0与1；-1与0
D.1与1；0与1

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