单项选择题
A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
A.0与1；-1与1 B.1与0；0与1 C.0与1；-1与0 D.1与1；0与1
A.条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成 B.带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成 C.底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P） D.底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成