计算题 设某公司持有一份剩余期限为10个月的利率互换多头，互换名义本金为1亿美元，互换利率为3.2%（3个月计一次复利），参考浮动利率为3个月期LIBOR利率，每3个月互换一次利息。若当前1个月期、4个月期、7个月期和10个月期的LIBOR利率（连续复利）分别为2.6%、2.7%、2.8%和3.1%，并且上一个利息交换日观察到的3个月期LIBOR利率（连续复利）为2.8%，请分别用债券组合的方法及FRA的方法计算该互换多头的价值。