计算题 设某公司持有一份剩余期限为10个月的利率互换多头，互换名义本金为1亿美元，互换利率为3.2%（3个月计一次复利），参考浮动利率为3个月期LIBOR利率，每3个月互换一次利息。若当前1个月期、4个月期、7个月期和10个月期的LIBOR利率（连续复利）分别为2.6%、2.7%、2.8%和3.1%，并且上一个利息交换日观察到的3个月期LIBOR利率（连续复利）为2.8%，请分别用债券组合的方法及FRA的方法计算该互换多头的价值。

假设2010年3月，某投资者购买了1份2010年6月到期的长期国债期货合约并持有到期，该国债期货报价为112.5美元，若最合算的交割债券选定为息票率6.4%、每年的4月和10月付息、2028年4月到期的长期国债，请计算该债券的转换因子以及到期交割时该投资者应实际支付的现金。 点击查看答案

假设某投资者以97.45的价格卖出5份欧洲美元期货合约，并持有到期才平仓，若到期时的3个月LIBOR利率为3.2%。忽略持有期间的盯市结算与保证金要求，请计算该投资者的盈亏。 点击查看答案