问答题

计算题 假设2010年3月，某投资者购买了1份2010年6月到期的长期国债期货合约并持有到期，该国债期货报价为112.5美元，若最合算的交割债券选定为息票率6.4%、每年的4月和10月付息、2028年4月到期的长期国债，请计算该债券的转换因子以及到期交割时该投资者应实际支付的现金。

【参考答案】

根据计算规则，在计算转换因子时应取3个月的整数倍。因此2028年4月到期的长期国债在2010年6月1日的剩余期限近似为17年9个月，下一次付息日近似假设为2010年9月1日。转换因子可计算得：

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问答题
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