判断题

对于给定的债券，假设其金额久期为550，金额凸率为100。如果对于所有到期期限，利率期限结构向上移动1个基点，新的久期将近似为400。（）

【参考答案】

正确
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判断题
如果金额凸率在当前利率水平为零，那么价格利率曲线的常数斜率的直线。（）
判断题
对于某个特定的债券，假设其金额久期为550，金额凸率为-20，如果利率期限结构向上平行移动20个基点，资本损失近似为110.40元。（）
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投资者有4年计划期，可以选择两种债券： 如何构造债券组合，使其D系数等于投资计划期？债券组合的价格是多少？计算利率上升（下降）1%这个债券组合是免疫的（再投资按年计算）。
问答题
面值1000元、票面利率12%（按年支付）的3年期债券的到期收益率为9%，计算它的D系数和凸率。如果预期到期收益率增长1%，那么价格变化多少？
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问答题
投资者被要求将下列债券考虑进公司的固定收入投资组合： （1）（a）解释为什么债券的D系数小于到期期限。  （b）解释到期期限为什么没有D系数更适合于度量债券对利率变化的灵敏度。  （2）简要解释下列条件对此公司债券D系数的影响：  （a）票息为4%而不是8%。  （b）到期收益为4%而不是8%。  （c）到期期限为7年而不是10年。
问答题
给定下列债券，试构建两个不同的债券组合，但组合的D系数都为9：
问答题
设某债券每年支付利息100元，10年期，面值为1000元，平价交易，基收益率曲线为水平状，试求出其D系数。假设收益率曲线不变化，在其他条件不变时，试求债券的期限分别为3年、5年和8年时的D系数分别是多少？
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