判断题
对于某个特定的债券,假设其金额久期为550,金额凸率为-20,如果利率期限结构向上平行移动20个基点,资本损失近似为110.40元。()
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试题
问答题
一个10年期零息债券的到期收益率为10%,那么该债券的修正久期是多少?
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问答题
投资者有4年计划期,可以选择两种债券: 如何构造债券组合,使其D系数等于投资计划期?债券组合的价格是多少?计算利率上升(下降)1%这个债券组合是免疫的(再投资按年计算)。
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