计算题

请采用1988年《巴塞尔协议I》来计算持有以下交易（对应于某交易对手）的一家银行的资本金数量（计算中没有净额结算协议，货币以美元计）：
（a）一个9年期的利率互换，面值为2.5亿，当前市价为-200万；
（b）一个4年期的利率互换，面值为1亿，当前市价为350万；
（c）一个6个月期的商品衍生品交易，面值为5000万，当前市价为100万。

【参考答案】

根据1988年《巴塞尔协议I》，银行的资本金要求是基于信用风险的，而不是市场风险。该协议没有提供直接计算市场风险（如利率......

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