计算题 假如一家银行包含信用级别为BBB的企业的5亿贷款，贷款企业的PD估计值为0.3%，平均期限为3年，LGD的估计为60%，《巴塞尔协议II》内部评级法所对应的风险加权资产为多少？所需的第一类及第二类资本分别为多少？这与《巴塞尔协议I》及《巴塞尔协议II》标准法所计算的资本金有何不同？

【参考答案】

根据《巴塞尔协议II》内部评级法（IRB），计算风险加权资产（RWA）需要考虑违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违......

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