某投资者在4月1日购买了6月1日到期的欧式美元看涨期权1000万美元，协议价格为$1=DM1.8000，期权费为每美元0.05德国马克。若6月1日的即期汇率为：
(1)$1=DM1.8200
(2)$1=DM1.9000
(3)$1=DM1.7000
则上述三种情形中，该投资者的损益分别为多少?

A.8000，期权费为每美元0.05德国马克。若6月1日的即期汇率为：
B.8200
C.9000
D.7000

【参考答案】

(1)10000000×(1.8200-1.8000)-10000000×0.05=-300000
虽然汇率上涨......

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