多项选择题

在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。

A．判断非系统风险大小
B．判断系统风险大小
C．判断政策风险
D．判断总风险的大小
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多项选择题
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。
A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
单项选择题
最优证券组合为( )。
A．所有有效组合中预期收益最高的组合
B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C．最小方差组合
D．所有有效组合中获得最大满意程度的组合
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