多项选择题

关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。

A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
D．收益率服从某种概率分布
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多项选择题
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。
A．判断非系统风险大小
B．判断系统风险大小
C．判断政策风险
D．判断总风险的大小
多项选择题
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。
A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
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