单项选择题

7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是______点。

A.200
B.180
C.220
D.20
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单项选择题
美国13周国债期货合约的最小变动价位为:1 2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100——98.580)÷100×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时,意味着其年贴现率为1%,国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为42点 手,即______美元 手。
A.2420
B.4200
C.2350
D.1050
单项选择题
某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期,执行价格为8900点的恒指看涨期权。同时,他又以300点的权利金卖出一张11月到期,执行价格为8500点的恒指看跌期权,该投资者当恒指为______点时,能够获得300点的赢利。
A.7700
B.7800
C.9700
D.9900
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