单项选择题

假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是______点。

A．1459.64
B．1468.64
C．1469.64
D．1470.64
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单项选择题
7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是______点。
A．200
B．180
C．220
D．20
单项选择题
美国13周国债期货合约的最小变动价位为：1 2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时，意味着其年贴现率为(100——98.580)÷100×100%=1.42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99.000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点 手，即______美元 手。
A．2420
B．4200
C．2350
D．1050
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