多项选择题
进行资产配置时,构造最优组合的内容有( )。
A.确定不同资产投资之间的相关程度
B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C.计算组合的期望收益率
D.计算资产配置的风险
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多项选择题
确定具体的资产配置通常考虑的主要资产类型有( )。
A.现金
B.固定收益证券
C.股票
D.不动产
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多项选择题
战术性资产配置与战略性配置的不同体现在( )。
A.对投资者的风险承受的认识不同
B.对投资者的风险偏好认识不同
C.对投资者的风险偏好假设不同
D.对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同
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多项选择题
投资组合保险的形式包括( )。
A.固定比例投资组合保险
B.以期权为基础的投资组合保险
C.购买股票保险
D.浮动比例投资组合保险
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多项选择题
在现代投资管理体制下,投资一般分为( )三个阶段。
A.规划
B.实施
C.优化管理
D.投资评估
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多项选择题
采用历史数据分析方法时,一般将投资者分为( )型。
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好
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多项选择题
关于恒定混合策略,以下表述正确的有( )。
A.恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入,上升时卖出
B.恒定混合策略支付模式呈凸型
C.对恒定混合策略有利的市场环境是易变、波动性大的市场环境
D.恒定混合策略支付模式呈凹型
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多项选择题
进行资产配置管理的原因有( )。
A.在半强势有效市场中,资产配置可以帮助降低风险、提高收益
B.资产配置可以帮助基金公司消除投资风险
C.资产配置可以帮助投资者降低单一资产的非系统性风险
D.资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场
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多项选择题
下列资产中,流动性较强的有( )。
A.国库券
B.商业票据
C.现金
D.房地产
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多项选择题
关于买入并持有策略,下列说法中正确的有( )。
A.构造了某个投资组合后,在诸如3~5年的适当持有期间内不改变资产配置状态
B.是消极型的长期再平衡方式
C.适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者
D.具有交易成本和管理费用较小的优势
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多项选择题
运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括( )。
A.分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围
B.预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C.确定各情景发生的概率
D.以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
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