单项选择题
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设商业银行的总体经济资本为30亿,则根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿
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试题
单项选择题
( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验
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单项选择题
证券的( )越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。
A.久期
B.终值
C.现值
D.缺口
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