单项选择题

( )的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

A．方差——协方差法
B．历史模拟法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟法
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热门 试题

单项选择题
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。
A．4亿
B．8亿
C．10亿
D．6亿
单项选择题
( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。
A．准确性检验
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
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