多项选择题
以下几项中属于商业银行风险管理职能的是( )。
A.价格确认
B.模型创建
C.降低风险
D.技术支持
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多项选择题
下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。
A.马柯维茨资产组合理论
B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C.夏普的资本资产定价模型
D.B—S期权定价模型
E.金融产品的定价
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多项选择题
下列属于商业银行面临的战略风险的是( )。
A.产业风险
B.操作风险
C.品牌风险
D.市场风险
E.客户风险
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多项选择题
现金流是指现金在一个公司内的流入和流出,根据大多数国家的标准,现金流分为( )部分。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.贷款的现金流
E.存货现金流
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多项选择题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
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多项选择题
对于本外币的流动性管理方法,我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )。
A.建立和运用资产负债管理信息系统
B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C.将流动性管理权集中到总行
D.进行动态的、精确的流动性缺口管理
E.依靠历史数据和管理人员的主观判断估计流动性风险
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多项选择题
公允价值的计量方法分别是( )。
A.直接可获得的市场价格
B.应用于公认的模型估算市场价格
C.实际支付价格
D.中国人民银行的模型分析
E.允许使用企业特定的数据
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多项选择题
下列选项属于内部审计内容的是( )。
A.经营管理的合规性及合规部门工作情况
B.内部控制的健全性和有效性
C.会计记录和财务报告的准备性和可靠性
D.及时捕捉市场价格或价值的变化,提供真实准确的数据
E.信息系统规划设计,开发运行和管理维护的情况
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多项选择题
衡量风险的指标有( )。
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在险价值(Va
E.期望收益
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多项选择题
以下各项均为商业银行的负债,其中属于流动性负债的是( )。
A.活期存款
B.短期内到期的拆放同业款项
C.中央银行借款
D.定期存款
E.发行将要到期的票据
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多项选择题
参照国际风险管理标准,集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。
A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力
C.价格核准能力
D.模型创建能力
E.系统开发/集成能力
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