多项选择题

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。

A．马柯维茨资产组合理论
B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C．夏普的资本资产定价模型
D．B—S期权定价模型
E．金融产品的定价
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多项选择题
下列属于商业银行面临的战略风险的是( )。
A．产业风险
B．操作风险
C．品牌风险
D．市场风险
E．客户风险
多项选择题
现金流是指现金在一个公司内的流入和流出，根据大多数国家的标准，现金流分为( )部分。
A．经营活动的现金流
B．投资活动的现金流
C．融资活动的现金流
D．贷款的现金流
E．存货现金流
多项选择题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。
A．VaR方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡洛法
D．方差—协方差
E．相关性模型
多项选择题
对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )。
A．建立和运用资产负债管理信息系统
B．及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C．将流动性管理权集中到总行
D．进行动态的、精确的流动性缺口管理
E．依靠历史数据和管理人员的主观判断估计流动性风险
多项选择题
公允价值的计量方法分别是( )。
A．直接可获得的市场价格
B．应用于公认的模型估算市场价格
C．实际支付价格
D．中国人民银行的模型分析
E．允许使用企业特定的数据
多项选择题
下列选项属于内部审计内容的是( )。
A．经营管理的合规性及合规部门工作情况
B．内部控制的健全性和有效性
C．会计记录和财务报告的准备性和可靠性
D．及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据
E．信息系统规划设计，开发运行和管理维护的情况
多项选择题
衡量风险的指标有( )。
A．方差
B．久期
C．凸度
D．在险价值(Va
E．期望收益
多项选择题
以下各项均为商业银行的负债，其中属于流动性负债的是( )。
A．活期存款
B．短期内到期的拆放同业款项
C．中央银行借款
D．定期存款
E．发行将要到期的票据
多项选择题
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。
A．风险监控和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发/集成能力
多项选择题
下列选项属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素包括( )。
A．汇率水平
B．通货膨胀率水平
C．人口数量
D．人均收入
E．违约史指标
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