单项选择题

假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11

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单项选择题
本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。（）

A．CreditMetfics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型
单项选择题
（）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
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