单项选择题

本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。（）

A．CreditMetfics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型

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单项选择题
（）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
单项选择题
假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（）。

A．0.9，1
B．1，1
C．1，0.9
D．0.9，0.9
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