多项选择题
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
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试题
多项选择题
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑( ),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红红利
D.市场冲击成本
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多项选择题
无套利区间的上下界幅宽主要是由( )所决定的。
A.交易费用
B.现货价格大小
C.期货价格大小
D.市场冲击成本
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