单项选择题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易( )港元。(不考虑交易费用)

A．损失7600
B．盈利3800
C．损失3800
D．盈利7600
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判断题
一般情况下，模拟指数选用的成分股越少，节约的交易成本越多，带来的模拟误差越小。( )
单项选择题
这时，交易者认为存在期现套利机会，应该( )。
A．在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B．在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C．在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D．在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
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