单项选择题

VaR是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A．置信水平
B．敏感水平
C．统计分布
D．潜在风险
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单项选择题
《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。
A．基本指标法
B．标准法
C．内部评级法
D．高级计量法
单项选择题
( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A．核心存款比例
B．大额负债依赖度
C．贷款总额与总资产的比率
D．现金头寸指标
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