多项选择题
验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
A.CAP曲线与AR值
B.ROC曲线与A值
C.KS检验
D.贝叶斯错误率(E
E.二项分布检验
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多项选择题
下列选项关于远期和期货的不同点,说法正确的是( )。
A.交易场所不同。远期合约在交易所内交易,具有公开性,而期货合约在场外进行交易
B.合约的规范性不同。期货合约是标准化合约,除了价格,合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容都有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定,谈判复杂,但适应性强
C.交易风险不同。期货合约面临着交易对手的违约风险,而远期合约则无风险
D.保证金制度不同。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金,而远期合约因不是标准化,存在信用风险,保证金或称定金是否要付,付多少,也都由交易双方确定,无统一性
E.履约责任不同。期货合约具备对冲机制、履约回旋余地较大,实物交割比例极低。远期合约如要中途取消,必须经双方同意,实物交割比例极高
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多项选择题
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.计算量较小,且准确性提高速度较快
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
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