资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1，r2，...，rn，每种收益率对应出现的概率为p1，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E（R）]²来计量，则资产的方差Var（R）为（）。

A.Var(R)= p1[r1-E(R)]² +p2[r2-E(R)]² + ... + pn[rn-E(R)]²
B.Var(R)= p1[r1-E(R)]² - p2[r2-E(R)]² + ... + pn[rn-E(R)]²
C.Var(R)= p1[r1-E(R)]² -p2[r2-E(R)]² - ... + pn[rn-E(R)]²
D.Var(R)= p1[r1-E(R)]² -p2[r2-E(R)]² - ... -pn[rn-E(R)]²