单项选择题

某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看跌期货期权，以3.5美元/盎司的价格卖出1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看涨期货期权，以358美元/盎司的价格买入1份6月份到期的黄金期货。则在期权到期时，该投资者的净收益为（）美元/盎司。

A．-1.5
B．0.5
C．1.5
D．2.5

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单项选择题

某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看涨期权，同时以300点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为（）点。

A．200
B．300
C．500
D．800

单项选择题

某投资者在正向市场上以5月份合约和7月份合约进行牛市套利交易，建仓时价差为50元吨，平仓时价差为-20元吨，则（）。

A．盈利30元/吨
B．盈利70元/吨
C．亏损30元/吨
D．亏损70元/吨

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