单项选择题

某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看涨期权，同时以300点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为（）点。

A．200
B．300
C．500
D．800

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
某投资者在正向市场上以5月份合约和7月份合约进行牛市套利交易，建仓时价差为50元 吨，平仓时价差为-20元 吨，则（）。

A．盈利30元/吨
B．盈利70元/吨
C．亏损30元/吨
D．亏损70元/吨
单项选择题
某锌制造商在6月份签了4个月后交货的合同。需要原材料锌锭500吨。该制造商为了减少库存成本，现在不准备买进锌锭，但又担心未来价格上涨，准备利用期货进行套期保值。目前现货价格为19800元 吨，11月份到期的期货价格为20300元 吨，该制造商买入100手。到了10月中旬该制造商平仓时，现货价格变为20150元 吨，期货价格变为20650元 吨。则下列关于该套期保值的说法，正确的是（）。

A．期货上亏损了175 000元
B．现货上盈利了175 000元
C．基差没有变化，完全实现了套期保值
D．实际购入成本为19 850元/吨
相关试题