单项选择题

以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（ ）。

A．外部违约经验
B．内部违约经验
C．映射外部数据
D．统计违约模型
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单项选择题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
单项选择题
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
A．即期汇率
B．两种货币之间的汇率差
C．期限
D．两种货币之间的利率差
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