单项选择题

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是______。

A.买入国债现货和期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

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热门试题

单项选择题

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为______元。(参考公式：Ft=(St-Ct)er(T-t)≈2.72)

A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51

单项选择题

某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表所示。利率期限结构即期利率折现因子 180天 4.93% 0.9759 360天 5.05% 0.9519 540天 5.19% 0.9278 720天 5.51% 0.9007 若合约签订初，上证指数为3100点，则该投资者支付的固定利率为______。(参考公式：

A.5.29%
B.6.83%
C.4.63%
D.6.32%

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