单项选择题
根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为______。
| 资产信息表 |
| 期权 | 执行价格 | Delta | Gamma |
| A | 30 | 0.6 | 0.06 |
| B | 35 | 0.8 | 0.03 |
| S=30 | … | … | … |
A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产