多项选择题

下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是( )。

A．投资者的目的是使其预期效用最大化
B．投资者是风险喜好者
C．证券市场是有效的，即市场上各种有价证券的风险与收益率的变动及其影响因素都为投资者掌握或至少是可以得知的
D．投资者是理性的，即在任一给定风险程度下，投资者愿意选择预期收益高或预期收益一定、风险程度较低的有价证券
E．投资者用有不同概率分布的收益率来评估投资结果

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

多项选择题

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的( )方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A．风险诱因
B．风险指标
C．损失事件
D．风险发生时间
E．损失金额